2015/10/2 Vix at NYクローズ

2015/10/03 2016/01/21

VIX	20.94	前日	22.55
VIV Futures Oct	21.08	Nov	20.48
コンスタントマチュリティ		20.78

VXST	19.35	前日	21.93
VXV	22.6	前日	23.83
VXMT	23.05	前日	23.6
VIX/VXV レシオ	0.927	前日	0.946

先物プレミアム/ディスカウント		0.67%	プレミアム
コンタンゴ/バックワーデーション		-2.85%	バックワーデーション

2HV	13.74	前日	19.83
5HV	27.71	前日	25.44
10HV	20	前日	19.44

VXX	24.03	前日	25.34
XIV	25.94	前日	24.64
S&P	1951.36	前日	1923.82

9/16のクローズから続いていた先物ディスカウントが13営業日ぶりに解消しました。
8/20にディスカウントに転じてから、先物プレミアムが2営業日以上続いたのは、9/3-9/4、9/10-9/11の2回しかなく、その2回も継続は2日間だけで3営業日目には再度ディスカウントに戻っています。
9/15にも一度プレミアムになりましたが、1日だけで維持は出来ませんでした。

また、今回のVIXスパイクを通してディスカウントの最長記録は、現在のところ昨日までの13営業日、次点は8/20-9/2の10営業日です。

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