2015/10/2 Vix at NYクローズ

2016/01/21

VIX20.94前日22.55
VIV Futures  Oct21.08Nov20.48
コンスタントマチュリティ20.78

VXST19.35前日21.93
VXV22.6前日23.83
VXMT23.05前日23.6
VIX/VXV レシオ0.927前日0.946
先物プレミアム/ディスカウント0.67%プレミアム
コンタンゴ/バックワーデーション-2.85%バックワーデーション
2HV13.74前日19.83
5HV27.71前日25.44
10HV20前日19.44
VXX24.03前日25.34
XIV25.94前日24.64
S&P1951.36前日1923.82

 

9/16のクローズから続いていた先物ディスカウントが13営業日ぶりに解消しました。
8/20にディスカウントに転じてから、先物プレミアムが2営業日以上続いたのは、9/3-9/4、9/10-9/11の2回しかなく、その2回も継続は2日間だけで3営業日目には再度ディスカウントに戻っています。
9/15にも一度プレミアムになりましたが、1日だけで維持は出来ませんでした。

また、今回のVIXスパイクを通してディスカウントの最長記録は、現在のところ昨日までの13営業日、次点は8/20-9/2の10営業日です。  

 

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