VIXラボ

VXXの下落率 上場来の1日平均と月平均

2016/01/14

Vxxとにかくよく下がるVXX。
いったいいつ下がっているのか、日々どれくらい下がるのか。過去の価格を復習してみます。

VXXが上場(2009年1月30日)してから現在(2015年10月16日)まで

NYの立会日は1,691営業日あり、前日クローズからその日のクローズまでの騰落の平均は-0.27%/day…分かりにくすぎ!

表にまとめました。

クローズからクローズ

まずは、クローズから翌クローズまでの上げ下げ割合を見てみます。

VXX_UP_DOWN_whole
上げた日と下げた日が4:6。
もうちょっと差が開くかと思いましたが、まあこんなもんでしょうか。

この値動きはいつ起きているのか。
NY時間ザラ場はこうです。

VXX_UP_DOWN ここだけ全体の日数が多いのは、日をまたがない数値だからです

やはり意外に陽線の日が多いです。

クローズからオープン

今度は、クローズから翌日のオープンの値(=オープン時点での前日比)を確認します。

VXX_UP_DOWN_overnight
上げの日がかなり…
全体での平均が-0.05%…

取引時間中時間後ともに、上げる時のほうが平均値が大きく、最大の値幅も上げのほうが広いのは、VIX指数の性質を思えばある程度予想のつくことではありましたが、下げる日がもっとずっと多い印象でした。

じり下げの思わぬ底力に戦慄です。

また、寄り付きはもっと下げて始まる日が多いように感じていましたが、そうでもないようです。
1552 国際のETF VIX短期先物指数のちょうど逆ですね。
1552は毎日のように大きくギャップダウン、ギャップアップしてザラ場ではほとんど動きません。
よほどの材料が日本時間に出れば別ですが、あの時間帯はVIX先物もじーっと動かず、欧州タイムあたりからようやく上下し始めることが多いです。

レギュラーの取引時間以外はVIX指数自体がアナウンスされていないことも関係しているでしょうが、VIX先物もVXXも日本時間の夜、NY時間中に大きく動いています。

1日の動き

VXXは、1日平均-0.27%(これが平均値と考えるとやはり結構下げています)
-0.27%を平均に、時には20%上げたり14%下げたりしながら、上場時の0.31%の価格になりました。
VXXはこれまで3回併合しています。併合分を調整して計算した数値です

1ヶ月の動き

月ごとの値動きも見ておきましょう。
先月2015年9月までで80ヶ月あります。

Vxx_UP_DOWN_monthly
上げの最高記録は、この前の8月でした。
10月に入って急速に下げているので、10月分を含めると下落率はやや上がるものと思われます。

月単位で見ると下げる月が圧倒的に多くなります。

VXX月別騰落棒グラフ

サマリ

VXXは

1日平均-0.27% 下がる
・取引時間中 -0.21%、クローズから翌オープン -0.05%とNY時間中の値動きが大きい

上げた日は全体の 40.83%
下げた日は全体の 58.46%

・大きく変動する時の値幅は上げのほうが大きい傾向があり、上げる日は意外に多い

1ヶ月では 平均 -5.25%

・全体の72.5%の月足が陰線

という結果でした。

次は曜日ごとの値動きを見る予定です。
(すぐやれるかは分かりませんが)

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