【GVZ】金のVIX

2015/11/25 2016/01/31

GVZはゴールドのVIX

MoneyのVIXじゃないですよ（誰も思ってないって）
OVXと同様、今後30日間の金価格のボラティリティを予測する、VIXのゴールド版です。
金のETF、GLD（SPDR Gold Shares）のオプション価格から算出されています。

2008年6月からのデータになります。

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四角の3箇所です。

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赤の2008年6月3日から2009年10月30日

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相関係数　-0.65294
ピンポイントで見ると、一緒に動いたり逆に動いたりで難解です。
少しゆったり目に、GVZのあがっている時期、さがっている時期　くらいの見方にすれば、まあなんとか…

次、緑の2011年6月20日から2012年10月17日を見てみます。

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相関係数　0.39077
ここは反対に正の相関関係にあるように見えるし…

最後のオレンジ枠2013年3月15日から12月13日は

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相関係数　-0.59229
今度は逆相関してる…
OVXと同じように、この指数は対象の上げ下げを読むのに使うのは難しそうです。
相場の安定度を測るには有用に見えます。

ただ、私はコモディティに詳しくありません。
金や原油のマーケットを熟知している人たちは、こちらでは気付けていない何かをチャートから発見して活用しているかもしれません。

マーケットに不安が広がると金が買われるとよく言われます。
一方でマーケットの不安と言えばVIXです。

ならば金価格とVIX指数は同じように動くのでしょうか？

次、それを書きます。

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もうVIXだけでいいじゃん。と思ったのですが、よーく見ると…
OVXとVIX、あるいはGVZとVIXが、かけ離れた動きをしたとき何かが起きる…？かも知れないような気がしないでもないような…でも、分かりません。
もう少しデータ集積期間の欲しいところです。