VIXラボ

過去の利上げカウントダウン期のVIXとS&P+VXXとXIV

2016/11/27

これまで過去の利上げ直後を見たので、今度は直前を

2004年米国利上げでVIXはどう動いたのか
ボラタイルな99年米国利上げ 2004年との相違点から探るマーケットの震度を占う鍵とは

と、米国利上げが発表された後のVIXの動きを見てきました。
今度は利上げスタート直前のVIXはどんな様子だったのかを確認します。
ちょうど今と同じような時期です。

利上げした日をDay0として、利上げ前にさかのぼって20営業日、利上げ後の10営業日(-20営業日から+10営業日)のVIXとS&Pを見ます。

1999年6月からの利上げ

1999年は最初の利上げが6月30日でした。
この日をDay0として、利上げ前20営業日、利上げ後10営業日は、それぞれ6月2日、7月15日です。この期間を見てみます。
すべて終値です。

1999利上げカウントダウン期のVIXとSP500

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2004年6月からの利上げ

6月1日から7月15日です。

2004利上げカウントダウン期のVIXとSP500

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この時にはVIX先物が取引されていたので、VXX、XIVは理論値が出せます。
同期間のVXX、XIVです。

2004利上げカウントダウン期のVXXとXIV

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2015年12月16日

利上げは12月16日に発表されました。
本日2015年12月17日がDay1です。
FOMC+イエレン会見の20営業日前、11月17日から現在までです。

 

1/1更新分(12/31まで分)

2015利上げカウントダウン期のVIXとSP500_1231

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同期間のVXX、XIVはこうです。

1/1更新分(12/31まで分)

2015利上げカウントダウン期のVXXとXIV_1231

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下は、ここ最近のVIXとVXST,VXV,VXMTの動きです。
1/1更新分(12/31まで分)

20151117から20151231のVIX_VXST_VXMT_VXV

イエレン会見要旨(REUTERS)

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