用語集的なもの

VXST VXV VXMT (その他のボラティリティ指数)

2017/02/21

S&Pのボラティリティに関する指数は、VIXが最もよく知られていますが、ほかにもいくつかの指数があり、CBOE(シカゴオプション取引所)から日々アナウンスされています。


VXST

CBOE Short-Term Volatility Index VIXが今後30日間のインプライド・ボラティリティであるのに対し、こちらは9日間のインプライド・ボラティリティです。


VXV

CBOE 3-Month Volatility Index 3ヶ月間(93日間)のインプライド・ボラティリティです。


VXMT

CBOE Mid-Term Volatility Index 6ヶ月間のインプライド・ボラティリティです。

 

Vol指数期間

 

このほかにVIXMOという指数もありますが、これはかつての計算方法で算出されたVIX指数です。
VIX Monthly Only の略です。
2014年10月までVIXは、S&Pのマンスリーオプションだけを元に計算されていましたが、現在はウィークリーオプションも含めています。
その2014年10月以前までの方法ではじき出された数値は今もアナウンスされていて、それがVIXMOです。

相場が静かなとき、これらの値は、高い順に
VXMT

VXV

VIX

VXST

と、期間の長いものほど高くなっているのが普通です。
相場が荒れてくると、この順序が狂いがちになります。

また、期間の長いものほど動きが穏やかで、短いものは上下動が激しいので、4つの指数をチャートにすると、ちょうど移動平均線のようになります。

VXST_VIX_VXV_VXMT_2015年8月6日から9月9日チャート

room5110

この性質をVXXやXIV、あるいはS&Pの取引のインジケーターに使うことが出来ます。

参考
ボラティリティの予言者VXST
バックテスト:VIX/VXVレシオの低いときXIV(2049)買 高いときVXX(1552)買

VXVを使ったS&Pの売買インジケーター 

 

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