4つのバックテスト期間延長します（ちょっと重要なお知らせ）
2017/04/09
探し求めていた2004年3月からのVXV値が手に入りました。
VXVの公式アナウンスは2007年12月からで、CBOEのページにはそれ以前のデータがありません。
Yahooに2006年からの数値があるのですが、なんでそんな中途半端なとこからなのさ！
VXXやXIVは、VIX先物の値があれば上場以前の理論値が出せます。
（私が計算してるんじゃないですが）
その理論値を使って、上場前も含む2004年3月26日（VIX先物がスタートした日）からバックテスト出来るのですが、VXVの値が2007年の終わりからのものしかないので、すべてのテストの期間を同じにするには、VXVを使わないストラテジー（コンタンゴ/バックワーデーションや、先物プレミアム/ディスカウント等）のテストも2007年12月4日からのものに揃えるしかなく、このブログではその期間のバックテストをエントリーしていました。
でもVXVは、S&Pのオプションの値から算出できるので、VIX話をしている米国のサイト（たくさんあります）を見ていると時々2007年12月よりも前のVXVを使ったデータが出てきます。
で、決まってコメント欄で
「VXVの過去データどこにあったの？」
「もらったんだよ」とか「自分で計算したよ」
とかのやりとりがされています。
自分で計算私無理。
でもどこかに出回っているはず！なVXV Since2004
米国VIXトレーダーの地下人脈みたいなのがあって、そこでひそかに受渡されているに違いない。
合言葉とか、VIX先物の板上で秘密のメッセージ交換とか、そんなことまで…は、さすがに考えませんでしたけども、とにかくずっと探していたわけです。
そしたらですよ
普通にありました。ここに→Six figure Investing
と言いますか、もともとは、いつも使ってるのとは別のVXX、XIVの理論値を探していたのです。
いつもの理論値は、現在の価格に収束するように理論値が日々計算しなおされているため、ダウンロードする日によって過去の値が違います。
同じデータを使い続ければいいだろうと思って、ここではずっと2015年9月18日に落としたものを使っていましたが、それだと他の人がダウンロードしたものと値が違ってしまうのが、ちょっと問題だと悩んでいたので。
（本来ここで入手できるエクセルシートは、VIX先物の値がどれだけ動いたらVXXはいくらになるかなどの予測をするためのモデルで、使用目的も多少違うのです。このシートもとても優れたものです）
で、Vance氏のなら申し分ないじゃん！と思って買ったのです。
そしたら、そこにVXVの過去理論値も入ってました。
いつも見てるサイトなのに今まで気付かなかった私も私ですが。
さらに、2004年3月26日、VIX先物がスタートして以降のVIX先物全限月データも入手できました。
このブログで使っているのは、第1限月、第2限月のデータだけですが、これもまた、どこで見るデータも2004年、2005年頃には欠損があるのです。（CBOEにあるデータでさえも）
CBOEのデータから第1限月のデータをつなぎ合わせることからして、面倒で発狂しそうになるのに…
それで困っていたのですが、Vance氏が独自の計算でそこを補ったということです。
これで欲しいものすべてコンプリート！
もぉVanceさんちの大掃除手伝いに行きたいくらいです。
アメリカは年末だからって大掃除しないでしょうけど、したほうがいいよ、絶対。
自分自身に最高のクリスマスプレゼントが出来ました。
これを使ってあんなことやこんなことも…ぐへへへへ
と、ひとしきりそのデータであれこれやって遊んでいたのですが、これにより
これまでのバックテストを、検証期間延長（可能な限り最長期間のテストになります）・使用理論値をSix figure Investingバージョンに変更したものに更新します。
出来るだけ早めにアップできるよう頑張りますが、間違いのないよう確認しながらになるので
目標今年中
ってことで、ここはひとつ
いくらなんでももうちょっと早くできると思いますが、念のため大げさに。
2015/12/10
全期間データでのバックテスト完了しました
【検証期間延長】コンタンゴでXIV（2049）買 バックワーデーションでVXX（1552）買のバックテスト
【検証期間延長】先物プレミアムでXIV（2049）買 先物ディスカウントでVXX（1552）買のバックテスト
【検証期間延長】VIX/VXVレシオ低でXIV（2049）買 レシオ高でVXX（1552）買のバックテスト
この後、バックテスト XIV（2049）の10月末買い7月末売り の全期間バージョンを作ります。